Tal como já foi dito pelo Valter é isso mesmo! ;-) A entrada aux que tu tens, serve somente para receber sinal sonoro e emiti-lo pelas colunas, ou seja, ligares o mp3 ao rádio é como ligares a uns phones que vão emitir o som, com o rádio é a mesma coisa ;-) enquanto que com uma pen não, precisas de algo que execute os ficheiros de audio, ou um interface (mas como já foi dito são caros, mais vale comprares um rádio!) ou então com um FM transmiter, um aparelho de ligar ao isqueiro onde colocas os teus ficheiros de música que vão ser executados por ele e emitidos numa determinada frequência tipo uma rádio, sintonizas nessa frequência e ouves as músicas ;-)
P.S.: Se não fores muito exigente com a qualidade de som, e fores um utilizador "normal" arranjas rádios baratos, o meu tem entrada AUX, USB, e leitor de cartões SD e custou-me 38€ :roll: